Spočiatku, pozemok paláca Ajuda bola drevená stavba postavená pre kráľovskú rodinu, ktorí sa rozhodli sa sem po zemetrasení v roku 1755. Táto budova bola tiež nazývaná "Royal chata" alebo "drevený palác." Požiar zničil v roku 1795, a na jeho mieste bol postavený kamenný palác.

Stavba začala byť postavený podľa projektu architekta Manuel Sita de Souza, ktorý bol v pláne urobiť to do neskorého baroka - rokoka. O niečo neskôr sa stavba pokračovala architektov Jose da Costa a Francisco Xavier Fábri, ale budova bola postavená v neoklasicistickom štýle. Stavba pokračovala až do roku 1807, a nebola dokončená. Palác bol zajatý Napoleonove vojská a kráľovská rodina bola nútená opustiť Portugalsko a nájsť útočisko v Brazílii. Konštrukcia pokračovala pomaly, občas sa zastaví, zmenil vzhľad zámku s ohľadom na skutočnosť, že v každej fáze výstavby bola ďalšia architekta. V roku 1826 palác opäť stal kráľovským sídlom. V roku 1910 bol palác uzatvorený po vyhlásení republiky a otvoril ako múzeum v roku 1968.

V priestoroch múzea je nádherné zbierka umeleckých diel z XV a končiť XX storočia. Izby hotela Palace sú zariadené nábytkom v štýle Ľudovíta XV, gobelíny a sochami. V paláci mnohých extravagantných predmetov úžitkového umenia. Taká hojnosť luxus bol výsledkom rozsiahlej databáze v XVIII storočia, kedy sa po prvýkrát v Brazílii boli objavené diamanty. Dych berúce Zimná záhrada, Tanečná sála, Room veľvyslanec, rovnako ako banket a Throne Hall.

Až do teraz, palác je používaný vládou Portugalska pre oficiálne ceremónie.